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一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析
2010-08-07 中国科技论文在线 光华 任学敏

  本文在风险中性下利用无套利原理对瑞和沪深300指数分级基金的两种份额进行定价,在结构化的框架下利用偏微分方程显式的给出了瑞和小康和瑞和远见份额的定价公式,并讨论如何设定基金的条款并且分析了各个参数对两种份额价格和杠杆率的影响。

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